返信ありがとうございます。
サポートに問い合わせたところ、以下の返答が来ました。
>XboxLive上システムではプロフィールを識別する際に、大文字と
>小文字は区別して認識されません。
>作成されたXbox360本体でのゲーマーカードでは、入力された
>大文字小文字の区別通りに表示されますが、My Xbox や特定のゲームでは
>区別されずにゲーマータグが表示されることがございます。
>XboxLiveのシステム上の仕様となりますので、何卒ご理解いただきたく
>存じ上げます。
どうやらchijinさんの言うとおり、仕様とのことです。
ちゃんと区別される人もいるけど、運が悪いと区別されずに全て小文字表示になってしまうみたいです。
我慢するしかないのか…orz